Bollinger Bande Cloud

Bande di Bollinger Bands. Bollinger è uno strumento versatile che combina le medie mobili e le deviazioni standard ed è uno dei più popolari strumenti di analisi tecnica ci sono tre componenti per la Bollinger Band indicator. Moving media Per impostazione predefinita, si utilizza una media mobile semplice a 20 periodi. Alta banda la banda superiore è di solito 2 deviazioni standard calcolati dal 20-periodi di dati di chiusura al di sopra del movimento average. Lower banda la banda inferiore è di solito 2 deviazioni standard al di sotto dei mobili band average. Bollinger in blu sono riportati nel grafico della e-mini SP 500 Futures contract. There sono tre metodologie principali commercianti potrebbero utilizzare le bande di Bollinger per queste interpretazioni sono discussi nelle seguenti fasce sections. Bollinger Features. Trading bande, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta , sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che ci interessa sono uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, dare buy assoluto e vendere di segnali basati su prezzo di toccare le bande quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può fare acquisto e di vendita decisioni utilizzando indicatori per confermare prezzo action. But prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con bande di negoziazione sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta e 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati a il più antico riferimento alla negoziazione bande i hanno incontrato nella letteratura tecnica è nel profitto magia di approccio transazione della Timing autore JM Hurst s coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per aiutare a ciclo identification. Figure 1 mostra un esempio di questa tecnica nota, in particolare, l'uso di diversi buste per i cicli di diversa lengths. The prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta intorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti un buon esempio appare nella figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average DJIA la media utilizzato è un semplice media mobile di 21 giorni le bande sono spostati su e 4. dalla procedura per creare un tale schema è semplice In primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta 1 0 04 1 04 Avanti, calcolare la banda inferiore moltiplicando il media dalla differenza tra 1 e la percentuale 1 scelta - 0 04 0 96 Infine, la trama delle due fasce per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nel 3 5 a 4 0 range. The prossima grande innovazione è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruiti a contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile ha bloccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e giù da 2 bande Bomar sono stati il ​​risultato la larghezza delle bande è diversa per le bande superiori e inferiori in una bolla mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà vale il contrario in un mercato orso non non solo il cambiamento larghezza di banda totale attraverso il tempo, lo spostamento intorno alle variazioni medie come well. Asking mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare alla fine del 1970, mentre trading warrant e le opzioni e nel primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave alla volatilità, poi, mi voltai di nuovo per creare il mio approccio alla band di trading ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui set larghezza di banda mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme di conseguenza, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi mosse nel market. In figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una 20 giorni di media mobile semplice i dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare bande attorno a una media mobile l'arco di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del medio termine trend. Note che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti cases. There è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo il prezzo tipico, Massimo Minimo Chiusura 3, è una tale misura che ho trovato per essere utile il ponderata vicino, alto basso chiudi chiudi 4, è un altro per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande mio obiettivo primario è sul medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funzionano altrettanto bene Concentrandosi sulla tendenza intermedia dà il ricorso a breve e lungo termine arene per riferimento, un prezioso concept. For il mercato azionario e singoli titoli a 20 periodo di dieci giorni è ottimale per il calcolo Bollinger Bands è descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione la tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine di 50 giorni calculations. The media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto Questo è quasi sempre una lunghezza media diverso da quello che si rivela molto utile per gli acquisti di crossover e vende il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione della prima mossa off di un fondo Se la media viene penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lunga una media che viene scelto correttamente fornirà supporto molto più spesso di quanto non è rotto Band Vedi Figura 6.Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze mi costringono a farlo come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati a 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona selezione, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza periodi well.50 con 2 1 periodi deviation.10 standard con 1 9 Standard deviation. Upper banda di 50 giorni SMA 2 1 s Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2 1 s. Upper Banda 10- giorno SMA 1 9 s Medio banda di 10 giorni SMA inferiore banda di 10 giorni SMA - 1 9 S. IN maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere alle bande di Bollinger correttamente specificati li ho usati su mensili e trimestrali i dati, e so che molti commercianti li applicano su intraday basis. Tags della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa la questione Centri realtà sulla frase un parente bande base Trading non lo fanno dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato a indicators. Some lavoro più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare estremo ipercomprato e gli stati ipervenduto ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquisto, vendita e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione di prezzo entro i cartellini dei prezzi bands. If l'azione di banda e l'indicatore superiore conferma, senza vendere segnale è generato D'altra parte, se il prezzo tag la banda superiore e l'indicatore di azione non conferma che è, diverge abbiamo un segnale di vendita la prima situazione non è un segnale di vendita, invece, si tratta di un segnale di continuazione se un segnale di acquisto era in effect. It è anche possibile generare segnali da azione dei prezzi all'interno delle bande da solo una formazione grafico in alto formata al di fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita vi è alcun obbligo per la seconda superiore s posizione relativa al il primo in alto, solo relativa alle bande Questo spesso aiuta a individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale Naturalmente, il contrario è vero per lows. Percent bb e larghezza di banda un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico l'indicatore b ci dice dove siamo all'interno delle fasce a differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori e valori negativi superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande a 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della band. close inferiore - banda band. upper bassa - inferiore band. Indicator b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per la forza relativa dell'indice RSI Sul prossimo spinta verso il basso per un po 'più bassi livelli di prezzo dopo un rally, b solo scende al 10, mentre RSI si ferma a 40 otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande la prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle fasce il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto una nuova basso, dandoci così una banda buy signal. upper confermato - bande band. Trading inferiori e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente della larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche commercianti interesse È la larghezza delle bande espresso come percentuale della media mobile Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità solitamente si verifica nel prossimo futuro, ad esempio, un calo di larghezza di banda inferiore al 2 per la qualità scadente s 500 ha portato a mosse spettacolari il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon example. Avoiding Multicollinearità una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra indicatori multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni l'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati ​​dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un perfetto indicatore example. So uno derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e la ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori Ma combinando RSI, media mobile divergenza di convergenza MACD e tasso di variazione assumendo tutti sono stati derivati ​​dai prezzi di chiusura e usate simili intervalli di tempo non sarebbe Qui ci sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con le bande a generare compra e vende senza incorrere in problemi Tra gli indicatori derivati ​​dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta, infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona Nessuno scelta è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici Molti altri avrebbero potuto essere scelti e MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per l'indice example. The Commodity Canale CCI è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di certo tempo incornicia la linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore si sa bene per la conferma dei segnali , quindi è possibile confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con le bande first. Bollinger sono state create da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983 sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni con le fasce di Bollinger Bands. Bollinger forniscono una definizione relativa di alta e bassa definizione Per prezzo è alto alla banda superiore e bassa al band. That definizione relativa inferiore può essere usato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa acquistare e vendere gli indicatori decisions. Appropriate può essere derivato da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, etc. If più di un indicatore è utilizzato indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro, ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio aren t meglio Bande one. Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition definire chiarire pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, etc. Tags delle bande sono proprio questo, non i tag segnala un tag della parte superiore del Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita un tag del inferiore Bollinger band non è in-e-di-sé un buy signal. In mercati trend dei prezzi può, e non, a piedi lungo la superiore Bollinger band e giù per le Band. Closes di Bollinger inferiore al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non inversione segnali Questa è stata la base per molti volatilità breakout parametri systems. The di default di successo di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard, e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono solo che, di default i parametri effettivi necessari per un determinato compito mercato può essere different. The media schierato come mezzo Bollinger band non dovrebbe essere quello migliore per i crossover, piuttosto, dovrebbe essere descrittiva del medio termine trend. For prezzo consistente contenimento Se la media si allunga il numero di bisogni deviazioni standard essere aumentato da 2 a 20 periodi, a 2 1 a 50 periodi Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1 9 a 10 Bande di Bollinger periods. Traditional si basano su un media mobile semplice Questo perché una media semplice è utilizzata nel calcolo della deviazione standard e vogliamo essere logicamente bande di Bollinger consistent. Exponential eliminare improvvisi cambiamenti nella larghezza delle bande causate da grandi variazioni di prezzo in uscita dal retro della finestra di calcolo medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo delle deviation. Make norma alcuna ipotesi statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande la ripartizione dei prezzi di sicurezza è non-normale e la dimensione del campione tipico maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default. b ci dice dove siamo in relazione alle fasce di Bollinger la posizione all'interno della band è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico. b ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione delle divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano Bands. Indicators Bollinger può essere normalizzata con b, eliminando soglie fissate nel processo Per fare questo grafico 50-periodo o più fasce di Bollinger sul un indicatore e quindi calcolare B del indicator. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono la larghezza grezzo viene normalizzato utilizzando la banda centrale utilizzando la larghezza di banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variation. BandWidth ha molti usi il suo uso più popolare è di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare tendenza changes. Bollinger Band può essere utilizzato su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e fasce bonds. Bollinger può essere utilizzato su barre di qualsiasi di lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc la chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi a fasce work. Bollinger non fornire consulenza continua piuttosto che aiutare identificare situazioni in cui l' le probabilità possono essere nella nota favor. A da John Bollinger una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso Queste regole riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso chiesto dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo di bande Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon inizio point. To saperne di più su Bollinger Bands. To visualizzare un webinar che copre questi 22 regole, click 22 regole per l'utilizzo Bollinger Capital Management Bands. Bollinger Tutti i diritti riservati. Tutti basi di Bollinger Bands. In 1980, John Bollinger, un tecnico di lunga data dei mercati, ha sviluppato la tecnica di usare una media mobile con due bande di trading di cui sopra e sotto di essa a differenza di un calcolo percentuale da un normale media mobile, le bande di Bollinger è sufficiente aggiungere e sottrarre una deviazione deviazione calculation. Standard standard è una formula matematica che misura la volatilità che mostra come il prezzo delle azioni può variare da il suo vero valore misurando la volatilità dei prezzi, Bollinger bande si adattano alle condizioni di mercato questo è ciò che li rende così a portata di mano per i commercianti che possono trovare quasi tutti i dati relativi ai prezzi necessari tra le due bande continuate a leggere per scoprire come funziona questo indicatore, e come si può applicare al vostro commercio per ulteriori sulla volatilità, vedere Suggerimenti per gli investitori in volatile Markets. What sa bande di Bollinger band di Bollinger sono costituite da una linea centrale e due canali di prezzo bande sopra e sotto la linea centrale è una media mobile esponenziale i canali di prezzo sono le deviazioni standard del patrimonio che viene ha studiato le bande si espande e contrae come l'azione dei prezzi di un problema diventa espansione volatile o è vincolato in una stretta di trading modello contrazione Conoscere la differenza tra semplice e medie mobili esponenziali controllando medie mobili Quali sono They. A magazzino può scambiare per lunghi periodi in un trend anche se con una certa volatilità di tanto in tanto per vedere meglio la tendenza, i commercianti utilizzano la media mobile per filtrare l'azione dei prezzi in questo modo, gli operatori possono raccogliere informazioni importanti su come il mercato è il commercio, ad esempio, dopo un forte aumento o diminuzione della tendenza, il mercato potrebbe consolidare il commercio in modo stretto e che attraversano sopra e al di sotto della media mobile a monitorare meglio questo comportamento, i commercianti utilizzano i canali di prezzo, che comprendono l'attività di negoziazione intorno al trend. We sa che i mercati commercio in modo irregolare su una base quotidiana, anche se sono ancora in commercio in una tendenza rialzista o ribassista Tecnici usare le medie con linee di supporto e resistenza in movimento ad anticipare l'azione dei prezzi di un titolo di resistenza superiore e le linee di supporto inferiori sono prima disegnate e poi estrapolati per formare canali all'interno che il professionista si aspetta che i prezzi per essere contenute Alcuni commercianti disegnare linee rette che collegano sia superiore o inferiore delle tariffe per identificare gli estremi di prezzo superiore o inferiore, rispettivamente, e quindi aggiungere linee parallele per definire il canale entro il quale i prezzi dovrebbero muoversi finché i prezzi non si muovono fuori di questo canale, l'operatore può essere ragionevolmente sicuri che i prezzi si stanno muovendo come i prezzi delle azioni expected. When continuamente toccare la parte superiore del Bollinger band, i prezzi sono pensati per essere ipercomprato al contrario, quando si toccano continuamente la banda inferiore, i prezzi sono Pensato per essere ipervenduto innescare un buy signal. When utilizzando bande di Bollinger, designare le bande superiori e inferiori, come gli obiettivi di prezzo Se il prezzo devia la banda inferiore e attraversa di sopra della media di 20 giorni la linea di mezzo, la banda superiore viene a rappresentare la target di prezzo superiori in un forte trend rialzista, i prezzi di solito oscilla tra la banda superiore e il 20 giorni di media mobile Quando ciò accade, un passaggio al di sotto della media mobile a 20 giorni avverte di una inversione di tendenza al ribasso per maggiori informazioni su misurare un bene s direzione e trarre profitto da esso, vedono traccia stock prezzi con l'Trendlines.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietava le banche commerciali dalla partecipazione a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è fatta up di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.